CRD IV – Markedsrisiko

Styrk din markedsrisiko med hjælp fra PwC.

Basel III/CRD IV-kravene kommer med flere ændringer på markedsrisikoområdet. Pengeinstitutter bør derfor gennemgå deres markedsrisikostyring og -modeller. Ændringerne på markedsrisikoområdet omfatter bl.a.:

  • Højere kapitalkrav i form af stresset Value-at-Risk
  • Incremental Risk Charge til modellering af default og migreringsrisiko på kreditfølsomme positioner
  • Højere kapitalkrav til sekuritiseringer og resekuritiseringer
  • Øget krav til back-test af Value-at-Risk-model (CRD IV-skærpelse)

Tag pulsen på din markedsrisikostyring

Du opnår flere fordele ved at gennemgå og optimere din markedsrisikostyring og interne modeller, fx:

  • Forbedret datastyring og -grundlag, bl.a. ved intelligent kontrol af input fra dataleverandører
  • Overblik og styring af interne modeller og kvantificering af markedsrisiko
  • Mere gennemsigtige forudsætninger for prissætning af produkter
  • Detaljeret og præcis information om markedsrisiko til interne og eksterne interessenter

Sådan kan PwC hjælpe dig

Vores eksperter kan give dit pengeinstitut en gennemgang af din markedsrisikostyring på flere områder:

  • Rådgivning omkring interne modeller (VaR-modeller)
    Udvikling, validering og rådgivning af interne modeller jf. finanstilsynets minimumskrav
  • Rådgivning om standardmetoderne for beregning af de risikovægtede aktiver
  • Prisfastsættelse og validering af finansielle instrumenter ved estimering af markedsrisikoen
  • Goverance-problemstillinger i forhold til markedsrisiko
  • Forretningsorienteret markedsrisikorapportering (intern, ekstern, stresstest, back-test mv.)
  • Risikostyring og governance setup, jf. §71

Kontakt os

Har du brug for sparring i forbindelse med din markedsrisikostyring, så er du velkommen til at booke et møde med en af vores eksperter.